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A diferença entre o preço esperado de um comércio, eo preço que o comércio realmente executa em é chamado de derrapagem de negociação. Quando você está negociando forex. Às vezes você vai notar uma ligeira diferença entre o preço que você espera eo preço de execução (o preço quando o comércio forex é concluída). Quando isso acontece, é conhecido como um deslizamento. É uma coisa comum a experiência como um comerciante de forex e pode trabalhar positivamente ou negativamente. As principais razões para a derrapagem são a volatilidade do mercado forex e velocidades de execução. Quando um mercado experimenta alta volatilidade geralmente significa que há baixa liquidez e os preços de mercado flutuam muito rapidamente. Quando isso afeta os comerciantes forex é quando não há suficiente liquidez forex para preencher um pedido ao preço solicitado. Quando isso acontece, o provedor de liquidez irá concluir o comércio com o próximo melhor preço. Slippage tende a resultar em tempos de grande volatilidade, e também em resposta a eventos fundamentais como relatórios sendo arquivados, etc Slippage quase sempre acontece quando o mercado abre todos os fins de semana nas noites de domingo. Noites de domingo são imprevisíveis em geral, este não é um bom dia para o comércio. Se você fizer um comércio de forex que você vai segurar ao longo do fim de semana, ou configurar para um comércio no fim de semana que pode começar acionada quando o mercado se abre novamente, compensar esse deslizamento potencial. O mercado de câmbio é enorme, rápido e líquido, por isso há muito pouco deslizamento em comparação com outros mercados. Dito isto, o deslizamento tende a ocorrer durante o período volátil ou antes e depois de eventos de notícias importantes como libertações econômicas. Isso ocorre porque os comerciantes puxar para trás e diminui o volume, o que significa que alguns comércios não estão sendo executados ao preço especificado, porque o número ou compradores e vendedores temporariamente diminuiu. Alguns deslizamento pode ser devido a um erro de corretor intencional ou não, mas estes casos são mais raros do que a maioria dos comerciantes pensam. Tipos de Slippage: Esta prática de derrapagem positiva é comum nos mercados de ações, mas é completamente novo no forex. A continuidade da negociação em forex torna esses casos menos comuns do que com ações, mas como vimos recentemente, as lacunas de fim de semana acontecem muitas vezes. Por exemplo: Você coloca uma ordem para negociar em 1.3150. Positive Slippage ocorre quando seu comércio de compra é executado em 1.3120 (dando-lhe um adicional de 3 pips em seu bolso). Um deslizamento negativo por conta própria não determina lucro ou perda, embora determine uma queda nas expectativas de lucro do comerciante. Pode-se dizer casualmente que a derrapagem só afeta os níveis de lucro de um investidor e não contribui para um evento de lucro ou perda em si. Por exemplo: Você coloca uma ordem para negociar em 1.3150. Deslizamento negativo ocorre quando seu comércio de compra é executado em 1.3180 (retirando 3 pips de seu nível de preço de entrada pretendido). Pode slippage ser evitado Independentemente do corretor de forex você comércio com, slippage é algo que um comerciante vai experimentar em algum momento em sua jornada de negociação. Ao contrário da opinião geral, a derrapagem não indica que seu corretor está jogando truques em você (embora seja possível com corretores do mercado). A fim de saber como evitar o deslizamento no forex. É essencial compreender as condições de mercado em que ocorreu a derrapagem. É perfeitamente normal experimentar derrapagem durante notícias importantes como os dados de NFP dos Estados Unidos ou as mudanças na taxa de juros do Banco Central, onde a volatilidade e as oscilações de preços selvagens são parte integrante do comércio. Enquanto derrapagem shouldnt realmente ser causa de preocupação, os comerciantes podem garantir para evitar derrapagem, tanto quanto possível, garantindo que os comércios são desencadeados antes ou alguns minutos depois de uma liberação de notícias acontece. Embora isso possa garantir que você não é uma vítima de derrapagem, dependendo de onde suas paragens e limites são lugar, poderia ser possível para o preço para mover em qualquer direção e apenas tirar o seu comércio (quer em um nível de parada maior ou em um Maior nível de lucro). Obviamente, por razões tecnológicas, haverá sempre alguma derrapagem entre o preço solicitado e o preço de execução. No entanto, você deve encontrar um corretor que permite a negociação com deslizamento mínimo que não vai matar a sua conta. Existem algumas ótimas ferramentas na web para comparar deslizamento e desempenho. Você também pode evitar grande deslizamento em seu corretor atual por não negociação enquanto notícias de alto impacto é liberado ou durante horas mortas. Em uma nota relacionada, você pode configurar a maioria das plataformas de corretores para mostrar a propagação. Isso deve ajudá-lo a compreender a propagação e derrapagem melhor e, assim, tomar melhores decisões comerciais. Spread alarga e encolhe em diferentes condições de mercado durante os voláteis que tende a alargar (que é como o deslizamento geralmente ocorre). Definindo seus gráficos para mostrar essa propagação, você será capaz de visualizar visualmente os dias da semana e as horas em que os spreads alargar mais. Então você pode compensar no futuro, seguindo as sugestões anteriores para evitar derrapagem em forex outright ou trabalhar em torno dele. Enquanto um comerciante pode acabar pagando mais por uma moeda como resultado de derrapagem, o oposto também pode ocorrer. O preço pode descer entre o momento em que ele entra na ordem ea ordem é executada, resultando em um preço de compra mais favorável. Em teoria, há uma chance de 50-50 que o preço se moverá quer em favor ou contra o comerciante como resultado de derrapagem. Se o comerciante quer tomar esta chance 50-50 ou prefere evitar derrapagem desfavorável, mas em vez disso assumir o risco de não execução da ordem de negociação depende da estratégia de negociação. Alguns corretores de forex deliberadamente ganhar dinheiro através de derrapagem Provavelmente, mas derrapagem é um fato da vida, mesmo com bons corretores de forex. É melhor aprender a lidar com ele do que reclamar e culpar alguém por sua falha. Existem corretores ruins lá fora, porém, por isso, se você está preocupado que você pode ter um, olhar para cima suas classificações e descobrir outras experiências de comerciantes. Laino Group número de registro 21973 IBC 2017. Aviso de risco: Observe que a negociação de produtos alavancados pode envolver um nível significativo de risco e não é adequado para todos os investidores. Você não deve arriscar mais do que você está preparado para perder. Antes de decidir negociar, certifique-se de compreender os riscos envolvidos e levar em conta seu nível de experiência. Procure aconselhamento independente, se necessário. PaxForex hoje a nossa classificação de 9,3 de 10. confiar em 107 votos e 55 comentários qualificados. Por favor, como o site PaxForex em sua rede favorita e obter acesso ao livre Bonus página de registro de conta DEFINIÇÃO DE SLIPPAGE A diferença entre o preço esperado de um comércio eo preço que o comércio realmente executa em. O deslizamento ocorre freqüentemente em períodos de maior volatilidade, quando as ordens de mercado são usadas, e também quando grandes ordens são executadas quando não há interesse suficiente ao nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio. Deslizamento é um termo usado frequentemente em ambos os forex e estoque de negociação e, embora a definição é a mesma para ambos, derrapagem ocorre em diferentes situações para cada um desses tipos de negociação. O que é SLIPPAGE Em forex, derrapagem ocorre quando uma ordem de limite ou stop loss ocorre em uma taxa pior do que originalmente definido na ordem. O deslizamento ocorre frequentemente quando a volatilidade, talvez devido aos eventos da notícia, faz uma ordem em um preço específico impossível executar. Nesta situação, a maioria dos negociantes forex irá executar o comércio com o próximo melhor preço. Slippage na negociação de ações, muitas vezes ocorre quando há uma mudança na propagação. Nessa situação, uma ordem de mercado colocada pelo operador pode ser executada a um preço pior do que o esperado. No caso de um comércio longo, o pedido pode ter aumentado. No caso de um comércio a descoberto, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se de derrapagem, evitando ordens de mercado quando não for necessário. O que significa escorregar significa que não consigo encontrá-lo na seção de ajuda. Ele só diz como ajustá-lo, mas nunca explicar o que significa derrapagem. É como bater um alvo em movimento. Você espera que o alvo esteja no ponto A quando na verdade é no ponto B, desde que ele está se movendo. A diferença é o deslizamento. Você parece familiar com cryptocurrency. Suponha que você contatou seu corretor para comprar bitcoins em 260 por moeda. Em vez disso, seu corretor vendeu para você em 261. Isso eu acho que é tolerável. Mas se o mercado vai realmente selvagem no momento (alta volatilidade), e seu corretor disse-lhe que você tem que comprá-lo em 500 por moeda, que seria escandaloso e provavelmente você não vai prosseguir. Estou apenas exagerando, mas às vezes o desvio entre os dois preços pode ser enorme. A configuração de deslizamento permite que você defina um desvio máximo permitido entre seu preço-alvo eo preço que seu corretor (ou vendedor) está disposto a oferecer. Se ele ultrapassar esse limite, a ordem não será executada. DEFINIÇÃO DE SLIPPAGE A diferença entre o preço esperado de um comércio eo preço que o comércio realmente executa em. O deslizamento ocorre freqüentemente em períodos de maior volatilidade, quando as ordens de mercado são usadas, e também quando grandes ordens são executadas quando não há interesse suficiente ao nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio. Deslizamento é um termo usado frequentemente em ambos os forex e estoque de negociação e, embora a definição é a mesma para ambos, derrapagem ocorre em diferentes situações para cada um desses tipos de negociação. O que é SLIPPAGE No forex, derrapagem ocorre quando uma ordem de limite ou stop loss ocorre em uma taxa pior do que originalmente definido na ordem. O deslizamento ocorre frequentemente quando a volatilidade, talvez devido aos eventos da notícia, faz uma ordem em um preço específico impossível executar. Nesta situação, a maioria dos negociantes forex irá executar o comércio com o próximo melhor preço. Slippage na negociação de ações, muitas vezes ocorre quando há uma mudança na propagação. Nessa situação, uma ordem de mercado colocada pelo operador pode ser executada a um preço pior do que o esperado. No caso de um comércio longo, o pedido pode ter aumentado. No caso de um comércio a descoberto, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se de derrapagem, evitando ordens de mercado quando não for necessário. DEFINIÇÃO DE SLIPPAGE A diferença entre o preço esperado de um comércio eo preço que o comércio realmente executa em. O deslizamento ocorre freqüentemente em períodos de maior volatilidade, quando as ordens de mercado são usadas, e também quando grandes ordens são executadas quando não há interesse suficiente ao nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio. Deslizamento é um termo usado frequentemente em ambos os forex e estoque de negociação e, embora a definição é a mesma para ambos, derrapagem ocorre em diferentes situações para cada um desses tipos de negociação. O que é SLIPPAGE Em forex, derrapagem ocorre quando uma ordem de limite ou stop loss ocorre em uma taxa pior do que originalmente definido na ordem. O deslizamento ocorre frequentemente quando a volatilidade, talvez devido aos eventos da notícia, faz uma ordem em um preço específico impossível executar. Nesta situação, a maioria dos negociantes forex irá executar o comércio com o próximo melhor preço. Slippage na negociação de ações, muitas vezes ocorre quando há uma mudança na propagação. Nessa situação, uma ordem de mercado colocada pelo operador pode ser executada a um preço pior do que o esperado. No caso de um comércio longo, o pedido pode ter aumentado. No caso de um comércio a descoberto, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se de derrapagem, evitando ordens de mercado quando não for necessário. É uma diferença de cotação entre o preço solicitado quando ocorre o pedido de pedido e o preço real quando o pedido é preenchido (preço do pedido preenchido). Esta diferença vai ao lado da latência. Latência é devido a: - seu servidor / centro de dados para corretores de servidor de comunicação - provedores de liquidez centros de dados para corretores servidor fluxo de comunicação 2 etapas mais, derrapagem ocorre quando aparentemente não há liquidez disponível no nível de preço que você está solicitando para o comércio Interrupção de preços) e pode (frequentemente) ser causada por ineficiências da rede de liquidez ou (menos frequentemente) por uma prática de manipulação de preços liderada pelos gerentes de risco dos revendedores. Assim, a derrapagem é essencialmente 3 coisas (quase nunca ocorrendo no todo): 1) latência da infra-estrutura 2) temporariamente desequilibrado livro de pedidos (2a) temporária vacuummostly causando a volatilidade episódica como a de chf após snb depegging e você vê uma propagação mais ampla como consequência 2b 3) atrasos produzidos pela manipulação (principalmente e especificamente no tempo de liberação de notícias) Comentários que não se relacionam com este tópico, foram movidos para quotHow Para ler a guia deslizante nas páginas do provedor de sinais quot. Eu tenho algumas perguntas sobre o deslizamento eo desvio, especialmente a diferença entre os dois. Estou testando um EA para autotrade Forex. O intervalo de tempo testado foi de 2018.01.01 a 2017.12.31 O período foi H4. O par era o EURUSD. O código identifica os níveis de suporte e eles podem ocorrer a qualquer hora do dia, o que significa que não leva em consideração a mudança de liquidez ou velocidade de movimento de preços com base na hora do dia ou noticiários. É estúpido para esses fatores. Desde que eu sou novo para Forex, MetaTrader, MQL4 e programação eu usei algum código relevante dado em um dos artigos. Isso incluiu extern int Slippage 2. O tipo de ordem no OrderSend é uma ordem de compra do mercado. Eu testei meu EA com Slippage 2, bem como 0, e obteve o mesmo resultado. Minha conta demo é com base em Nova York FXCM, que usa um ponto de 5 casas decimais. OrderSend quer um int para o seu parâmetro Slippage eo EA não modificar o 2 de qualquer maneira. Isso significa que o OrderSend interpreta o 2 para igual 2 pips (.00020) ou 2 décimos de um pip (.00002) Minha segunda pergunta é: qual é a diferença prática entre o deslizamento eo desvio Desde que eu tenho um resultado satisfatório, eu quero Lançar o EA para testar ao vivo com o dinheiro de demonstração na minha conta demo. Ao ler o Guia do Usuário sobre como me preparar para fazer isso, eu estou olhando ToolsOptionsTrade e ver Desvio por padrão. O padrão é 10 pips. O Guia do Usuário descreve este campo de Desvio: O preço do símbolo pode mudar dentro do tempo de pedido. Como resultado, o preço do pedido preparado não corresponderá ao do mercado, e a posição não será aberta. A opção Desvio ajuda a evitar isso. O desvio máximo admissível do valor dado na ordem pode ser especificado neste campo. Se os preços não correspondem, o programa irá modificar a ordem por si só o que permite abrir uma nova posição. MQL4 ReferenceOrderSend descreve o parâmetro Slippage: em Deslocamento máximo de preço para ordens de compra ou venda. Do my extern int Slippage código eo Desvio definição fazer a mesma coisa Existe uma diferença entre como o MetaTrader e corretor lidar com extern int Slippage 2 e Desvio 2. Se eles são diferentes números um tem precedência sobre o outro Eu preciso que extern Int Slippage code at all Se eu puder / deve tentar regular a quantidade aceitável de derrapagem Eu acho que eu prefiro fazê-lo em extern para que eu mais facilmente alterá-lo na janela de parâmetros em vez de ir para a aba OptionsTrade. Mas e se a configuração não coincidir com o parâmetro Obrigado por qualquer insightWho disse que o deslizamento sempre vai contra você. Provavelmente seu corretor. Deslizamento de Forex é um exemplo de uma ocorrência de troca de forex muito normal que é geralmente falado como uma coisa ruim. Quando ele vai contra você é, mas derrapagem também pode trabalhar em seu favor. Aqui no FXCC, nós tesouro a transparência. Uma vez que não temos nada a esconder, heres a verdadeira história sobre o deslizamento. Deslizamento é definido como a diferença em pips entre o preço da ordem eo preço de execução para uma determinada transação. Por exemplo, você encomendou comprar 1 lote de EURUSD no Preço de Mercado de 1.35050, a ordem foi enviada através de MT4 para o fornecedor de liquidez e, em seguida, a mensagem de confirmação volta informando que seu pedido foi executado em 1.35055. Slippage 1.35050 - 1.35055 -0.00005 - gt -0.5 pip EURUSD -5 USD Você acabou de perder 5 USD em deslizamento. Poderia acontecer mesmo com um corretor ECN quando youre negociação a preço de mercado devido ao fato de que os preços se movem tão rápido, eles poderiam mudar antes de sua ordem atinge o provedor de liquidez para execução culpá-lo em velocidades de rede e volatilidade do mercado. Curiosamente, porém, e isso é o que a maioria dos corretores raramente lhe dizem, derrapagem pode realmente trabalhar em seu favor também. Pegue o comércio exemplo e se o preço muda de 1.35050 para 1.35045 youre realmente 5 melhor apenas a partir do deslizamento positivo. Chocante mas verdadeiro. É o que chamamos de Melhoria de Preços e é a parte de derrapagem alguns corretores gostam de manter a si mesmos. Heres um pequeno segredo: Comércio com FXCC ECN corretor e coisas chocantes como melhoria de preços é uma das coisas que você terá que se acostumar. Tudo parte do que nós gostamos de chamar A verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Estilo FXCC. AVISO DE RISCO: Negociação em Forex e Contratos por Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativa e envolve risco substancial de perda. É possível perder mais do que o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Só investir com dinheiro que você pode perder. Portanto, certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos. Procure aconselhamento independente, se necessário.

Traders de gama-limite - comerciantes de break-out - comerciantes de canal

Traders de gama-limite - comerciantes de Break-out - comerciantes de canal

Os comerciantes a seguir - comerciantes de faixa-limite, comerciantes de canal e comerciantes de Breakout - estão ligados em muitas maneiras, quer em suas estratégias de negociação, estilos, formatos ou disciplinas, bem como o fato de que eles dependem do comércio ser aproveitado entre dois bastante Linhas reconhecíveis. Obviamente, o comerciante breakout está procurando o momento em que estas linhas estão quebradas.

A. Operadores com limites de alcance

Os comerciantes de gama limitada usam um método puramente técnico de prever os altos e baixos de curto prazo de uma ação. Obviamente, este tipo de comerciante é mais ativo em mercados de gama limitada. Onde trocam ações dentro de um canal definido.

Um mercado de gama limitada é observado como uma estratégia de negociação que identifica ações de negociação em canais. Ao encontrar um grande suporte e níveis de resistência com a análise técnica, um comerciante de gama limitada compra ações no nível inferior de suporte (fundo do canal) e vende-los perto de resistência (topo do canal).

O comerciante procura por ações com um claro suporte e nível de resistência - veja "Estratégias para um mercado de gama limitada" abaixo. O comerciante então compra no suporte e vende na resistência. A maneira mais simples para o comerciante para criar um canal é conectar um número de pontos de gráfico de alta, bem como um número de pontos de gráfico baixa. O canal resultante é o intervalo dentro do qual o operador opera.

Exemplo de negociação com o Google Inc. (Nasdaq: GOOG)

Negociar estoque de gama limitada pode ser um grande dinheiro de curto prazo fazendo oportunidade por curto e ir muito tempo dentro da gama.

O comerciante pode repetir o processo de compra em suporte e venda em resistência muitas vezes até que o estoque saia do canal. O limite superior do canal é mostrado por uma linha de tendência que conecta os pontos que representam os máximos de um estoque durante um determinado período de tempo. O limite inferior do canal é identificado conectando os pontos que representam os pontos baixos de um estoque.

A desvantagem desta estratégia é que quando um estoque quebra para fora do canal, ele geralmente experimenta um movimento de grande preço na direção da fuga. Se a direção de fuga não é favorável para a posição do comerciante, perdas ruins podem ocorrer.

Existem três tipos de stocks de canalização ou de material circulante, alguns podem dizer:

1. Ascendente - Stocks saltar para cima e para baixo do canal em uma tendência de alta.

2. Decrescente - As ações saltam para cima e para baixo no canal em uma tendência de baixa.

3. Horizontal - estoques salto para cima e para baixo suporte e níveis de resistência em uma faixa de negociação horizontal.

Estratégias para negociação de ações de gama limitada:

1. Vá longo apenas acima do alto da primeira barra, quando os estoques saltarem acima da linha de sustentação.

2. Ir curto logo abaixo da baixa da primeira barra quando os estoques saltam para baixo da linha de resistência.

3. Vá longo quando estoques breakout do canal para a parte superior.

4. Ir curto quando o breakout ações do canal para a desvantagem.

5. Procure pontos óbvios de apoio e resistência onde os compradores entraram para mover o estoque de volta e onde os vendedores entraram para conduzir o preço de volta para baixo. Uma vez que esses dois pontos são estabelecidos, há uma alta probabilidade de que os pontos serão retidos novamente no futuro.

6. Este movimento ligado à faixa - também conhecido como canalização - acabará por quebrar, mas geralmente há dois ou três bons negócios antes que isso aconteça.

7. O movimento de alcance geralmente ocorre no final de um movimento grande como os touros e os ursos lutar sobre a direção do próximo movimento. A escala pode girar em torno da sustentação anterior do intervalo ou da resistência do intervalo, movimentos de acima para abaixo de médias moventes principais.

Um mercado de gama limitada oferece várias oportunidades de lucro neste mercado. Neste exemplo, o comerciante é capaz de usar o movimento em ziguezague para sua vantagem, simplesmente identificando grandes níveis de suporte e resistência, e depois comprar no nível de suporte e vender na resistência. Existem vários indicadores técnicos que podem ajudar a determinar os tempos de entrada e saída pontos - como stochastics e índice de força relativa - que indicam overbought e oversold áreas. Um comerciante de gama limitada pode usar essas áreas para negociar ações que se movem dentro de um intervalo.

Além de comprar e vender ações, outras estratégias de negociação de um comerciante gama-bound pode usar são propagação de apostas, CFD (contrato para a diferença) de negociação e negociação de opções, para citar alguns.

A estratégia de um comerciante de gama limitada requer uma monitoração bastante constante do estoque, porque um estoque que quebra fora de um intervalo pode fazer um movimento de preços dramático e repentino.

Estratégias para um operador de gama limitada

No mercado de gama limitada, as ações gastam tanto quanto uma estimativa de 80% do tempo fazendo muito pouco. E isso significa que a maior parte do tempo, o dinheiro do investimento é apenas sentado lá, preso entre o apoio de curto prazo e resistência.

Num mercado de gama limitada, o apoio é o nível de preços em que se pensa que a procura é suficientemente forte para impedir que o preço continue a diminuir. A lógica dita que como o preço declina para o apoio e fica mais barato, os compradores tornam-se mais inclinados a comprar, e os vendedores tornam-se menos inclinados a vender. No momento em que o preço chega ao nível de suporte, acredita-se que a demanda vai superar a oferta e evitar que o preço cai abaixo do suporte. Se o preço de uma ação cai abaixo do suporte atual, ele pode sinalizar uma tendência decrescente para uma menor faixa de negociação.

O reconhecimento dos principais níveis de suporte e resistência é essencial para uma análise técnica bem-sucedida. Embora às vezes seja difícil estabelecer um suporte exato e níveis de resistência, estar ciente de sua existência pode melhorar muito a análise eo poder de previsão. Canalizar ou comercializar gamas desempenha um papel importante na determinação de suporte e resistência como pontos de viragem ou como padrões de continuação.

"Disciplina nunca sai de moda."

B. Comerciantes de canais

Canal de negociação é uma forma poderosa, mas muitas vezes esquecido de negociação que capitaliza sobre as tendências dos mercados a tendência. É a gama técnica entre os níveis de suporte e resistência que um preço das ações tem negociado em um período específico de tempo.

O trader do canal combina várias formas de análise técnica que fornecem pontos precisos a partir dos quais comprar e vender, colocar stop-loss e take-profit níveis, etc para tirar proveito do mercado de tendências.

Características do canal

No contexto da análise técnica, um canal é definido como a área entre duas linhas de tendência paralelas e é muitas vezes tomado como uma medida de uma faixa de negociação.

Um canal de negociação é criado por gráficos do preço de um ativo, como ações ou futuros de commodities. Duas linhas de tendência paralelas são desenhadas no gráfico entre o suporte do ativo e a resistência. A linha de tendência superior liga preços altos ou fecha. A linha de tendência inferior liga os pontos baixos de preços ou fecha-se. A área localizada dentro das duas linhas é conhecida como o canal comercial. O preço permanece dentro deste espaço definido até que um breakout de canal, ou breakout de preço, ocorra em qualquer direção. O canal de negociação dá aos comerciantes um olhar visual na faixa de negociação de um activo para um determinado período de tempo.

Um exemplo de um canal é mostrado abaixo. Os pontos de ruptura em canais indicam tendências de alta (tendência ascendente) ou de baixa (em tendências descendentes).

1. Os canais são úteis para negociação de curto a médio prazo - e não para negociação ou investimento de longo prazo. A técnica muitas vezes funciona melhor em ações com uma quantidade média de volatilidade. Lembre-se, a volatilidade determina o lucro por comércio. A canalização também tende a funcionar melhor quando a técnica é combinada com outras formas de análise técnica.

2. Um breakout de um canal técnico é visto como um bullish (em uma ruptura ascendente) ou bearish (em uma fuga para baixo) sinal.

Canais de negociação

Uma vez que um canal de preço foi identificado, identificar áreas para o comércio torna-se uma proposição muito simples. Os canais de preços de negociação são muito parecidos com a troca de um intervalo, identificando áreas de suporte e resistência para entradas.

Normalmente, os comerciantes do canal vai vender um ativo quando o preço se aproxima do topo, que é o nível de resistência. Por outro lado, os comerciantes vão comprar um ativo quando o valor fica perto do fundo. Esta é a linha de apoio. Muitos comerciantes de canal consideram o canal de negociação como uma ferramenta de análise técnica muito confiável para definir o comportamento de tendência. As linhas de tendência são na verdade um agregado da crença dos comerciantes sobre o valor do ativo. Os canais de negociação ilustram os limites desse sentimento mutante como valores que se afastam da resistência e brotam do apoio.

Em um preço descendente, os comerciantes de canal vai olhar para vender o mercado em um teste de resistência. Os comerciantes olharão para vender nesta tendência de baixa gradual e para fazer exame da vantagem ou do preço que alcanga aos pontos baixos mais baixos. É importante entender que os canais de negociação é, em última análise, uma estratégia de suporte e resistência. Isso significa que os comerciantes vão esperar por sua oportunidade de entrar no mercado e não comércio quando os preços residem entre esses níveis.

Exemplo de um canal de comércio - Whitecap Resources Inc. (TSX: WCP)

Whitecap Resources estava negociando em um canal de alta consistente a partir de 07 de agosto de 2017 e representa uma opinião favorável de que haverá uma continuação desta tendência.

Preço Alvo: C $ 12.68

Lucro Potencial: 13,22% (com base em um preço de entrada de C $ 11,20)

Stop Loss: C $ 10.72

Os fundamentos da empresa ainda são fortes. As vendas estão estimadas em + 48,7% por um ano. Analistas do consenso da Thomson Reuters fizeram uma grande revisão para cima de suas estimativas de EPS. O último EPS foi de C $ 0,45.

13; Do ponto de vista técnico, a segurança está negociando em uma tendência de alta em todas as escalas de tempo. Aumentar as médias móveis tornaria improvável que haverá uma inversão nas próximas sessões de negociação. A média móvel de 20 dias deve ajudar a alcançar a resistência a longo prazo de C $ 11.20 em breve. Acima deste limiar, um entusiasmo do comprador ocorreria conduzir a segurança para o limite superior do canal bullish.

13; Graças a esses bons indicadores, parece relevante para tomar uma posição longa em recursos Whitecap em atravessar a resistência C $ 11,20. O preço-alvo é de C $ 12,50. Uma perda de stop será definida sob o suporte de curto prazo de C $ 10.80 porque uma desagregação desse nível danificaria o padrão técnico.

Variações de canais

Há uma variedade de canais de negociação, como canais horizontais ou laterais, que podem ser encontrados em mercados que estão tendendo para cima ou para baixo. Esses tipos de canais não são necessariamente uma indicação de que a tendência predominante está mudando, mas é indicativo de um mercado que está em fase de repouso ou de consolidação. Isso geralmente ocorre antes que o mercado faça seu próximo passo. Geralmente, o breakout do preço acontece na direção da tendência anterior. Para criar um canal horizontal, desenhe uma linha de tendência reta que toque o preço mais recente alta e uma linha reta que toca vale do valor do ativo durante o mesmo período de tempo.

Não há uma regra existente ou número predeterminado de vezes que um preço deve atender as linhas de canal antes de os comerciantes devem fazer decisões de compra ou venda. No entanto, a maioria dos comerciantes procurar pelo menos dois pontos altos e dois pontos baixos para validar uma determinada formação. Independentemente da tendência, é essencial que ambas as linhas de tendência e de canal sejam traçadas paralelamente entre si. Desenho das linhas no ângulo errado irá produzir conclusões falsas. Traders normalmente antecipar onde os preços irão computando a distância entre as linhas.

Saída de posições

Independentemente da sua estratégia de negociação, os comerciantes devem sempre ter um plano para sair do mercado. Um dos benefícios do canal de negociação é que os níveis de stop e limite são construídos em torno dos níveis previamente definidos de suporte e resistência. Em um canal inclinado para baixo, os batentes devem ser sempre colocados acima de um nível de resistência. No caso em que o preço começa a imprimir altos mais altos, os comerciantes vão querer sair de posições para vender a posição o mais rapidamente possível.

As metas de lucro serão definidas usando a linha de suporte do canal de preços. Os operadores extrapolarão esse valor estendendo a linha no gráfico. Os comerciantes vão querer sair das posições com uma ordem de limite. Quando o preço toca esta área de apoio. Se o canal continuar, o preço pode voltar à resistência neste ponto, continuando o padrão de gráficos descendentes.

C: comerciantes de Breakout

Os comerciantes de Breakout estão à procura de ações fortes. Eles compram quando uma ação acaba de quebrar e segue-lo porque breakouts em alto volume são normalmente um forte sinal de compra, especialmente nos mercados de touro. Estes comerciantes podem às vezes encontrar ações que movem quantidades surpreendentes em curtos períodos de tempo.

Esses comerciantes breakout muitas vezes têm seus próprios conjuntos de regras para ajudar a determinar se um comércio breakout é um sinal falso ou uma grande compra. Eles podem decidir adicionar análise fundamental ou outros indicadores para ajudar a eliminar as fugas que produzem sinais falsos.

Normalmente, os sinais para negociações breakout ocorrem quando a volatilidade aumenta com os preços subindo acima (ou caindo abaixo) suas faixas históricas. Usando técnicas de gestão de dinheiro adequado, comerciantes breakout são capazes de limitar o risco e capturar movimentos de preços significativos antes de a maioria do resto dos comerciantes do mercado estão mesmo cientes da tendência de desenvolvimento recente.

Definição de um comércio breakout

Um breakout é o que ocorre quando os preços das ações (ou preços de qualquer outra classe de ativos) excedem os níveis de suporte ou resistência previamente determinados. As posições longas são acionadas quando os preços se movem acima da resistência, enquanto as posições curtas são sinalizadas quando os preços caem abaixo de um nível claramente definido de suporte. Uma vez que estas rupturas são raras (e geralmente inesperado) outros comerciantes do mercado são normalmente pegos de surpresa pela atividade de preço e, como resultado, a volatilidade geralmente aumentará. Outra razão para este aumento é que os comerciantes com estratégias de negociação de intervalo muitas vezes têm parar as perdas apenas fora do intervalo comumente definido, e quando a quebra desencadeia estas perdas parar, os preços têm o potencial de ganhar impulso na direção da ruptura.

Um exemplo típico deste tipo de acção pode ser visto no gráfico abaixo da Priceline Inc. (Nasdaq: PCLN).

Deve-se notar que breakouts podem ocorrer em qualquer período de tempo, mas aqueles vistos nos gráficos de longo prazo tendem a criar mudanças mais significativas no momento e volatilidade (o que sugere um maior nível de capacidade de previsão e negociação bem sucedida). As mesmas regras aplicam-se a qualquer quadro de tempo de gráfico, mas breakouts visto em uma base diária ou mensal geralmente têm uma maior probabilidade de mostrar uma verdadeira mudança nas tendências subjacentes (o que sugere um maior nível de validade no movimento breakout preço).

Estratégias de negociação

Um breakout é um preço de ações que se move fora de um suporte definido ou nível de resistência com aumento de volume. Um comerciante breakout entra em uma posição longa depois que o preço da ação rompe acima da resistência ou entra em uma posição curta depois que o estoque quebra abaixo do suporte. Uma vez que o estoque comércios além da barreira do preço, a volatilidade tende a aumentar e os preços tendem geralmente na direção do breakout.

Os breakouts razão são uma estratégia de negociação tão importante é que essas configurações são o ponto de partida para os aumentos de volatilidade futura e grandes oscilações de preços. Em muitas circunstâncias, breakouts são o ponto de partida para as principais tendências de preços.

Ao negociar breakouts, é importante para o comerciante breakout para considerar o suporte do estoque subjacente e níveis de resistência. Quanto mais vezes um preço das ações atingiu essas áreas, mais válidos são esses níveis e mais importantes se tornam. Ao mesmo tempo, quanto mais tempo esses níveis de suporte e resistência estiveram em jogo, melhor o resultado quando o preço das ações finalmente explode.

Normalmente, os movimentos de preços mais explosivos são resultado da canalização horizontal. Neste tipo de canal, o nível de suporte e resistência é mais evidente para os comerciantes. Com esta estratégia breakout, breakout comerciantes são testados no fato de que eles colocaram suas ordens limite acima da linha de resistência ou abaixo da linha de apoio. Quando o preço atinge esse nível, as ordens de limite são automaticamente preenchidas. Isso resulta em volume crescente.

Métodos utilizados para encontrar fugas

Os comerciantes do Breakout pesquisam ações que possuem as seguintes configurações:

13; Bollinger Índice de largura da banda de três ou menos, de preferência menos com uma contagem de castiçais de 20 ou mais, de preferência mais.

13; Deve ter baixo volume indicando a "calma antes da tempestade." Aqueles em que o volume caiu claramente são os que têm mais potencial para "explodir".

13; Os cinco, 10 e 20 dias EMAs realmente convergiram.

13; Definido apoio e resistência.

13; Usando um indicador técnico chamado ADX, (movimento direcional médio) e procurando períodos onde o ADX tem violado abaixo de um nível de limiar.

13; Uma faixa de negociação relativamente estreita sobre X unidades de tempo é aparente - por exemplo, um programa pode varredura para quando o intervalo de sete períodos é baixa em relação aos intervalos recentes de sete períodos.

13; Identificaram uma seqüência de barras (três ou mais) onde o mercado fecha dentro da faixa de uma barra anterior.

Quando essas áreas são reconhecidas, é importante que o comerciante breakout tem protocolo preciso para identificar um sinal e entrar no mercado e, em seguida, gerenciar o comércio. Com demasiada frequência, os comerciantes acreditam que apenas a compreensão de uma configuração permitirá que eles o comércio rentável. Isso é falso!

Os comerciantes de Breakout usam linhas de resistência de preço em seus gráficos. Resistência de preço é um dos melhores tipos de linhas de resistência porque carrega uma psicologia por trás dele.

A psicologia por trás da resistência aos preços definitivamente ajuda os comerciantes breakout a fazer mais lucro com seus negócios.

Quando um estoque está no modo acima, há sempre povos que compram partes, e toda a maneira no alto. Uma vez que a venda começa (porque as pessoas no fundo estão tendo lucros) deixa os comerciantes que compraram no topo segurando suas ações. Esses comerciantes são chamados titulares de saco. E nunca é uma boa idéia para ser um titular de saco.

O maior problema para os comerciantes é ter uma perda. Em vez de vender para fora para uma perda pequena, estes comerciantes segurarão em suas partes e negociarão com "a esperança."

Em primeiro lugar, eles esperam sair com um lucro, mas uma vez que a venda pega, eles só esperam sair no break-even. Quando o estoque começa a fazer outra corrida, todos estes titulares de saco estão esperando para sair no ponto de equilíbrio.

Quando todos esses comerciantes dump suas ações em torno dos altos, cria uma resistência de preços a esse nível. Quando a maioria dos detentores de saco despejou suas ações, uma ruptura deste nível de resistência é vista e os comerciantes breakout podem agora voltar a comprar o estoque.

Exemplo: Neste gráfico da Amgen (Nasdaq: AMGN), é óbvio que tem vindo a fazer uma grande corrida durante Julho. Estacionou fora para a maioria da semana precedente, mas fêz então uma movimentação grande outra vez e setup para uma fuga.

Como você observa através do gráfico, as pessoas estavam comprando Amgen como ele correu de US $ 90 a US $ 112. As pessoas que compraram no território $ 100 rapidamente perceberam que estavam comprando no topo como Amgen começou a vender. Quando o estoque bateu $ 109.68 outra vez, parou, ea resistência de preço foi dada forma.

Como podemos ganhar dinheiro com isso?

Breakouts são melhores jogados perto da linha de resistência de preço, neste caso $ 109.68, exceto o último dia de $ 112.40. Os comerciantes querem comprar este estoque em $ 109.70 porque este mantem o risco mais baixo no comércio. O alvo deve ser a próxima linha de resistência em US $ 115, o que é bom para 4,5%.

A chave para o sucesso da negociação breakout é ver um follow-through (ou uma continuação) da atividade de preços no sentido da ruptura (uma quebra de resistência para um comércio longo, uma quebra de apoio para um comércio curto). Sem este impulso, os preços irão reverter e parar comerciantes breakout fora de sua posição.

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O que é o mercado de títulos e como ele funciona

O que é o mercado de títulos e como ele funciona?

NEW YORK (TheStreet) - Bond mercado um mistério para você? Você não é estúpido, e você não está sozinho. O mercado de títulos - que é realmente vários mercados: o mercado de títulos do Tesouro, o mercado de títulos corporativos eo mercado de títulos municipais, para citar três - é uma porca difícil de quebrar. O que faz com que os preços e rendimentos se movam em direções opostas, pontos base e curva de rendimentos, para não falar de spreads e duração.

Não se desespere. Qualquer um pode entender o mercado de títulos. Sério!

Para uma explicação básica do que é um vínculo e como ele funciona. E para definições de todos os termos mencionados acima e mais, veja o nosso glossário financeiro. Enquanto isso, aqui estão respostas para perguntas freqüentes sobre como o mercado de títulos funciona.

O que move o mercado de títulos?

O mercado de títulos se move quando as expectativas mudam em relação ao crescimento econômico e à inflação. Diferentemente dos estoques, cujos ganhos futuros são de qualquer um, as obrigações fazem pagamentos fixos por um determinado período de tempo. Os investidores decidem quanto pagar por uma dada obrigação (isto é, para um fluxo de pagamentos fixos de certo comprimento) com base no quanto eles esperam que a inflação corroa o valor desses pagamentos fixos.

Quanto maiores forem suas expectativas de inflação, menos pagarão por títulos. Quanto menos eles esperam que a inflação seja, mais eles vão pagar.

Na região de Bondland, os preços mais baixos correspondem a rendimentos mais elevados, e os preços mais elevados correspondem a rendimentos mais baixos. Quando os preços caem, os rendimentos aumentam, e vice-versa.

A razão é simples: Rendimento mede o valor de um título para um investidor, dependendo de quanto o investidor pagou por ele. Quanto menor o preço no qual você compra, melhor o negócio que você está recebendo. Quanto maior o preço, pior o negócio. Um investidor que paga um preço de 98 por uma obrigação que paga juros à taxa de 7% (sua chamada taxa de cupom) por 10 anos obtém um negócio melhor do que um investidor que paga 100 pelo mesmo instrumento. O investidor que paga 98 recebe um rendimento de 7,25%. O investidor que paga 100 recebe um rendimento de 7%.

São as taxas de juros e rendimentos a mesma coisa?

Eles podem ser. "Rendimento" tem um significado muito específico, enquanto "taxa de juros" é usado de forma mais frouxa. O rendimento de um título é o seu rendimento anualizado, dependendo da sua taxa de cupão, do tempo restante até ao seu vencimento e do preço pago por ele.

"Taxa de juros" às vezes é usado para se referir à taxa de cupom de um título, que é fixo. Mas as "taxas de juros" também podem referir-se geralmente ao custo do dinheiro, que será diferente dependendo do mutuário eo prazo do empréstimo, e que são indicados por rendimentos de obrigações. Quando os preços dos títulos estão subindo, diminuindo seus rendimentos, as taxas de juros estão caindo.

Aqui está a ligação entre os dois usos do termo: rendimentos, que são uma função dos preços de mercado para as obrigações existentes, determinar as taxas de cupom que os mutuários terão de pagar sobre novas obrigações.

Por exemplo, suponha que uma empresa emite uma obrigação de 10 anos com um cupom de 7% a um preço de 100 para produzir 7%. Em seguida, em resposta a algumas notícias negativas, o preço do título cai para 98, impulsionando seu rendimento para 7,25%. Nesse ponto, um mutuário comparável que desejasse vender uma obrigação de 10 anos a um preço de 100 teria que anexar um cupom de 7,25%, conforme indicado pela avaliação do mercado sobre o quanto um vínculo dessa variedade deveria render.

Por que os preços do Tesouro e os rendimentos são importantes?

Porque os rendimentos do Tesouraria são os mais básicos de todas as taxas de interesse. Considere: Qualquer taxa de juros tem duas componentes: uma determinada pelo prazo da obrigação, a outra pela solvabilidade do mutuário.

Normalmente, o componente determinado pelo termo da obrigação será maior para uma obrigação de vencimento mais longo do que para uma taxa de vencimento mais curto, refletindo o fato de que, durante um período mais longo, a inflação pode ter um efeito maior nos pagamentos fixos de uma obrigação. Uma taxa de juros mais elevada compensa os investidores por assumirem esse risco.

Enquanto isso, o componente determinado pela solvabilidade do mutuário será maior para os mutuários menos solventes. Assim como as pessoas com crédito ruim pagam taxas de juros mais altas, os mutuários institucionais com baixa pontuação de crédito pagam mais do que os mutuários esterlina. Uma taxa de juros mais elevada compensa os investidores por assumirem o risco de não serem pagos integralmente e a tempo.

Rendimentos do Tesouro são os mais básicos (e os mais baixos) de todas as taxas de juros, porque para todos os efeitos, não há componente de solvabilidade. O governo dos EUA, que emite títulos do Tesouro, notas e contas, é considerado uma aposta segura para fazer todos os pagamentos na íntegra e no prazo.

Isso dá status de referência do Tesouro. Em geral, todas as taxas de rendibilidade das obrigações aumentam quando os rendimentos do Tesouro aumentam e descem quando os rendimentos do Tesouro estão a diminuir. Mas os rendimentos do Tesouro são um reflexo mais ou menos puro das expectativas de inflação, desprovidas de prémios baseados na probabilidade de inadimplência.

Como é o Mercado de Bônus Afetado pela Bolsa de Valores, e Vice Versa?

Não há regras duras e rápidas aqui, apenas diretrizes. E os mercados não jogam por todas as diretrizes o tempo todo. Dependendo das circunstâncias, os investidores escolher e escolher.

Diretriz 1: Taxas de juros baixas são boas para o mercado de ações, e altas taxas de juros são ruins para o mercado de ações. Assim, quando os preços dos títulos aumentam (queda dos rendimentos), os preços das ações devem subir também, e quando os preços dos títulos caem (aumento dos rendimentos), os preços das ações também devem cair.

Taxas de juros baixas ou em queda são boas para o mercado de ações por duas razões. Primeiro, porque taxas de juros baixas ou em queda estimulam a atividade econômica, permitindo que as empresas façam mais negócios. Em segundo lugar, porque os títulos são um investimento alternativo para ações. Quanto menor o rendimento dos títulos, menos atraente é uma alternativa que eles representam. Por outro lado, taxas de juros altas ou crescentes simultaneamente restringem a atividade econômica e tornam os títulos mais atraentes como alternativa às ações.

Diretriz 2: O aumento dos preços das ações pode levar a uma inflação mais alta e queda dos preços das ações pode levar a uma inflação mais baixa. Assim, quando os preços das ações subirem, os preços dos títulos devem cair (aumento dos rendimentos), e quando os preços das ações caem, os preços dos títulos devem subir (queda dos rendimentos).

O mercado de ações ajuda a impulsionar a economia, influenciando a confiança do consumidor. Quando o mercado de ações está indo bem, a confiança do consumidor é alta, e quando o mercado de ações vacila, isso geralmente faz a confiança do consumidor. A confiança do consumidor é fundamental porque os gastos dos consumidores (em oposição às despesas das empresas ou do governo) são a maioria da atividade econômica dos EUA. Segue-se que, se os consumidores estiverem confiantes, gastarão livremente e a economia crescerá. Da mesma forma, se os consumidores perdem a confiança, eles ficarão apertados e o crescimento econômico diminuirá. Se os investidores de títulos pensam que a economia pode estar crescendo muito rápido, correndo o risco de que a inflação vai aumentar, eles preferem ver os preços das ações caírem.

Diretriz 3: Quando os preços das ações estão caindo rapidamente e com dificuldade, os investidores podem "estacionar" dinheiro no mercado de títulos, fazendo com que os preços dos títulos aumentem.

A previsibilidade dos retornos das obrigações torna os preços muito menos voláteis do que os preços das ações. Assim, quando os investidores se preocupam com a preservação do capital, eles buscam títulos. Não é incomum ver as Diretrizes 2 e 3 em jogo ao mesmo tempo. Ambos exigem que os preços dos títulos subam quando os preços das ações caem. Mas os profissionais do mercado obrigacionista podem distinguir entre a demanda por títulos decorrente da crença de que a queda dos preços das ações desacelerará a economia e a demanda por títulos baseados apenas no pânico. Eles chamam este último de "vôo para a qualidade".

Onde a troca de títulos ocorre?

O mercado de títulos é um mercado de balcão, o que significa que não há pregão ou outro local centralizado onde a negociação ocorre. Nem há um sistema de negociação de computador comparável ao Nasdaq Stock Market. As pessoas estão desenvolvendo sistemas de computador para a negociação de títulos, mas na maioria das vezes, os títulos ainda são comprados e vendidos da maneira antiga: Por telefone.

No mercado de títulos do Tesouro, corretores interdealer - empresas que corretor de comércios entre os negociantes de títulos - divulgar os preços em que as negociações ocorrem. Mas como a maioria dos negócios interdealer envolvem pelo menos US $ 1 milhão de valor nominal, esses preços podem diferir muito dos preços que os investidores individuais pagam e recebem em transações menores.

Onde posso encontrar os preços do Tesouro na Web? Como sobre gráficos?

Nosso ticker cita o preço e o rendimento da nota do Tesouro a 10 anos.

Para citações em todo o espectro de questões do Tesouro, Bloomberg é a melhor fonte. Aqui está um link para a página:

Yahoo! Finanças oferece razoavelmente bons gráficos diários e intraday de rendimentos do Tesouro. As cotações são, na verdade, baseadas em opções listadas no Chicago Board Options Exchange. Mas correspondem aos rendimentos do Tesouro. Aqui estão os símbolos de ticker relevantes:

Nota de 10 anos: ^ TNX

Obrigação de 30 anos: ^ TYX

Nota de cinco anos: ^ FVX

Por que os rendimentos do Tesouro a Longo Prazo às vezes são inferiores aos de curto prazo?

Isso não é normal, mas em janeiro de 2000, os rendimentos do Tesouro a longo prazo (nota de 10 anos e rendimento das obrigações a 30 anos) caíram abaixo dos rendimentos de curto prazo (os rendimentos das notas de dois e cinco anos) e ficaram mais baixos até Setembro, quando a situação começou a inverter.

Normalmente, os investidores exigem rendimentos mais altos em títulos de longo prazo do que em títulos de curto prazo porque, durante um período de tempo mais longo, a inflação pode ter um impacto maior. Considere: Um investidor pode comprar uma nota de dois anos com um rendimento de 6%, porque ele está confiante de que ao longo da vida da nota, a inflação, correndo, digamos, 2%, não vai dobrar a 4%, erodindo o valor Dos pagamentos da nota. Mas o mesmo investidor poderia exigir um rendimento de 7% sobre uma nota de 10 anos, devido à dificuldade de prever o que poderia acontecer durante um período mais longo.

Ainda assim, a relação normal entre os rendimentos das obrigações - longas mais elevadas do que as curtas - incorpora a suposição de que a inflação permanecerá igual ou acelerará.

Mas se os investidores acreditam que a taxa de inflação vai cair, e talvez até se transformar em deflação, em que os preços estão caindo, eles podem estar dispostos a comprar títulos de longo prazo com rendimentos mais baixos do que os de curto prazo.

Por que alguém estaria disposto a comprar um título de longo prazo com um rendimento inferior ao de um título de curto prazo? Com base em suas expectativas. Considere: O comprador de uma nota de dois anos terá de reinvestir em dois anos. O comprador de uma obrigação de 30 anos não enfrentará o reinvestimento para uma geração.

Se você acredita que a economia está entrando numa fase deflacionária, em que os preços cairão porque a demanda é fraca, provavelmente você espera que o Fed corte agressivamente as taxas de juros de curto prazo para estimular a atividade econômica. Nesse caso, as taxas de rendibilidade das obrigações de curto prazo devem cair em simultâneo, mais uma vez caindo abaixo dos rendimentos a longo prazo. Os investidores em títulos de curto prazo enfrentariam a perspectiva de reinvestir a essas novas taxas mais baixas. Se tivessem comprado títulos de longo prazo, não enfrentariam esse problema.

Quando os rendimentos a longo prazo são mais baixos do que os rendimentos a curto prazo, os participantes do mercado de obrigações dizem que a curva de rendimentos é invertida.

Quando a curva de rendimentos do Tesouro inverteu-se em Janeiro de 2000, foi apenas em parte devido às expectativas económicas. Era principalmente um fenômeno de oferta.

Em janeiro de 2000, o Departamento do Tesouro anunciou um plano para usar os fundos do superávit orçamentário para pagar a dívida nacional comprando títulos do Tesouro dos investidores a preços de mercado. As recompras visariam as emissões de maior prazo, que levam as taxas de juros mais altas. A perspectiva de escassez de títulos do Tesouro de longo prazo elevou os seus preços, fazendo com que os seus rendimentos caíssem abaixo dos rendimentos das emissões de curto prazo. A teoria é: Se você acha que os preços dos títulos do Tesouro a longo prazo - os 30 anos em particular - continuará a subir com base na escassez, então nenhum rendimento é muito baixo para ser aceito.

A chamada desinversão da curva de rendimentos do Tesouro, iniciada em Setembro, deveu-se, em parte, à alteração das expectativas de futuras recompras. Especificamente, que o ritmo das recompras pode desacelerar sob a nova liderança do país. Mas também refletiu uma mudança no pensamento sobre a política monetária. As pessoas pararam de esperar aumentos das taxas de juros que retardariam a economia e começaram a pensar em cortes nos juros que o estimulariam. Nesse ponto, os investidores de títulos começam a exigir rendimentos a longo prazo mais elevados que os de curto prazo.

Por que os rendimentos do Tesouro de curto, médio e longo prazo às vezes mudam por montantes diferentes em um determinado dia?

Porque rendimentos de curto e longo prazo têm diferentes influências primárias. A principal influência sobre os rendimentos de curto prazo é a política monetária - o nível da taxa dos fundos alimentares. Os rendimentos a curto prazo aumentam quando a taxa dos fundos alimentados aumenta (ou espera-se que aumente) e caia quando a taxa dos fundos alimentares cair (ou deverá cair). Isso porque, como investimentos concorrentes, eles têm de oferecer taxas de juros comparáveis. (Você não pode enfrentar a questão de investir em fundos alimentados ou em tesouraria de curto prazo, mas os investidores institucionais o fazem).

Enquanto isso, os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo refletem principalmente expectativas de quanto a inflação vai corroer o valor de seus pagamentos fixos ao longo da vida do título ou nota. Estas expectativas podem mudar como resultado de mudanças na política monetária. Aumentos na taxa de fundos alimentares, por exemplo, deve colocar um amortecedor sobre o crescimento econômico, mantendo a inflação de aquecimento. Menores expectativas de inflação significam maiores preços de títulos de longo prazo e rendimentos mais baixos. Inversamente, cortes na taxa dos fundos alimentares devem estimular o crescimento econômico, sob o risco de um aumento da inflação. Expectativas de inflação mais altas significam menores preços de títulos de longo prazo e maiores rendimentos.

Por que um Tesouro de Vencimento Longo experimenta uma Mudança de Preço Maior do que uma Maturidade Curta quando seus Rendimentos Mudam pelo Mesmo Valor?

O preço de uma obrigação está ligado ao seu rendimento da seguinte forma: O preço é a soma do valor presente de todos os pagamentos futuros da obrigação. O valor presente dos pagamentos futuros é calculado descontando-os. A taxa usada para descontá-los é o rendimento.

Uma mudança no rendimento de uma certa magnitude (digamos, 25 pontos base) tem um efeito maior sobre o preço de uma emissão de vencimento longo do que uma emissão de curto prazo porque a emissão de longo prazo faz mais pagamentos futuros e, portanto, o processo de desconto leva Um pedágio maior.

Por exemplo, suponha que uma nota de dois anos e uma nota de 10 anos experimentam mudanças idênticas no rendimento. A nota de dois anos traz um cupom de 6% e começa a um preço de 100, para render 6%. A nota de 10 anos traz um cupom de 7% e começa a um preço de 100, para render 7%.

O rendimento da nota de dois anos sobe para 6,25% eo rendimento da nota de 10 anos sobe para 7,25%. O aumento de 25 pontos base no rendimento faz com que o preço da nota de dois anos caia 15/32 a 99 17/32. Mas faz com que o preço da nota de 10 anos caia 1 24/32 a 98 8/32.

O preço de 10 anos cai mais porque a taxa mais elevada em que os pagamentos futuros estão agora sendo descontados é aplicada a mais pagamentos - 20 pagamentos de juros semestrais e o reembolso final do principal, em comparação com apenas quatro pagamentos de juros semestrais e o reembolso final do principal Para a obrigação de dois anos.