Martingale mercado forex

Forex Trading A Martingale Way Você estaria interessado em uma estratégia comercial que é praticamente 100 rentável A maioria dos comerciantes provavelmente responderá com um retumbante, Sim Surpreendentemente, tal estratégia existe e datas todo o caminho de volta para o século 18. Esta estratégia é baseada na teoria da probabilidade, e se seus bolsos são profundos bastante, tem uma taxa de sucesso quase-100. Conhecido no mundo comercial como a martingala. Essa estratégia foi mais comumente praticada nos salões de jogos de cassinos de Las Vegas. É a razão principal por que os casinos têm agora apostas mínimas e máximas e por que a roda de roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com esta estratégia é que para atingir 100 de rentabilidade, você precisa ter bolsos muito profundos em alguns casos, eles devem ser infinitamente profundo. Ninguém tem riqueza infinita, mas com uma teoria que se baseia na reversão média. Um comércio perdido pode falir uma conta inteira. Além disso, o montante arriscado sobre o comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar destas desvantagens, há maneiras de melhorar a estratégia martingale. Neste artigo, bem explorar as maneiras que você pode melhorar suas chances de sucesso nesta estratégia de muito alto risco e difícil. O que é a Estratégia Martingale Popularizada no século 18, a martingale foi introduzido pelo matemático francês Paul Pierre Levy. A martingala era originalmente um tipo de estilo de apostas baseado na premissa de dobrar para baixo. Muito do trabalho feito na martingale foi feito por um matemático americano chamado Joseph Leo Doob, que procurou refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100 rentável. Os sistemas mecânicos envolvem uma aposta inicial no entanto, cada vez que a aposta se torna um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, dado tempo suficiente, um comércio vencedor compensará todas as perdas anteriores. O 0 e 00 na roda de roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica martingales, dando ao jogo mais de dois possíveis resultados que não seja o impar versus mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro de longo prazo de usar a martingala na roleta negativo, e assim destruído qualquer incentivo para usá-lo. Para entender os conceitos básicos por trás da estratégia martingale, vamos olhar para um exemplo simples. Suponha que tivéssemos uma moeda e participássemos de um jogo de apostas de cabeças ou caudas com uma aposta inicial de 1. Há uma probabilidade igual de que a moeda cairá sobre cabeças ou caudas, e cada flip é independente, o que significa que o flip anterior não Não impactar o resultado do próximo flip. Contanto que você furar com a mesma visão direcional cada vez, você eventualmente, dada uma quantidade infinita de dinheiro, ver a terra de moeda em cabeças e recuperar todas as suas perdas, mais 1. A estratégia é baseada na premissa de que apenas um O comércio é necessário para transformar sua conta em torno. Mais uma vez, você tem 10 para apostar, com uma aposta de partida de 1. Neste cenário, você imediatamente perder na primeira aposta e trazer o seu saldo para baixo para 9. Você dupla sua aposta na aposta seguinte, perder novamente e acabar com 7. Na terceira aposta, sua aposta é de até 4 e sua raia de derrotas continua, trazendo você para 3. Você não tem dinheiro suficiente para dobrar para baixo, eo melhor que você pode fazer é apostar tudo. Se você perder, você está abaixo de zero e mesmo se você ganhar, você ainda está longe de seu capital de partida 10 inicial. Aplicação Trading Você pode pensar que a longa seqüência de perdas, como no exemplo acima, iria representar inusitadamente má sorte. Mas quando você troca moedas. Eles tendem a tendência, e as tendências podem durar muito tempo. A chave com martingale, quando aplicada à negociação, é que, ao dobrar para baixo você essencialmente menor o seu preço médio de entrada. No exemplo abaixo, em dois lotes. Você precisa o EUR / USD para rally de 1.263 para 1.264 para quebrar mesmo. Como o preço se move mais baixo e você adiciona quatro lotes, você só precisa de rally para 1,2625 em vez de 1,264 para quebrar mesmo. Quanto mais lotes você adicionar, menor o seu preço médio de entrada. Mesmo que você pode perder 100 pips no primeiro lote do EUR / USD se o preço atinge 1.255, você só precisa do par de moedas para rally para 1.2569 para quebrar mesmo em suas explorações inteiras. Este é também um claro exemplo de por que os bolsos profundos são necessários. Se você tiver somente 5.000 para negociar, você estaria falido antes que você pudesse mesmo ver o EUR / USD alcangar 1.255. A moeda pode eventualmente virar, mas com a estratégia martingale, há muitos casos em que você pode não ter dinheiro suficiente para mantê-lo no mercado tempo suficiente para ver esse fim. Média ou preço equilibrado Por que a Martingale funciona melhor com FX Uma das razões pela qual a estratégia martingale é tão popular no mercado de câmbio é porque, ao contrário das ações, as moedas raramente caem para zero. Embora as empresas facilmente podem ir à falência, os países não podem. Haverá momentos em que uma moeda é desvalorizada, mas mesmo nos casos de uma queda acentuada, o valor da moeda nunca atinge zero. Não é impossível, mas o que seria necessário para que isso aconteça é muito assustador para sequer considerar. O mercado de FX também oferece uma vantagem única que torna mais atraente para os comerciantes que têm o capital para seguir a estratégia martingale: A capacidade de ganhar juros permite que os comerciantes para compensar uma parte de suas perdas com juros. Isso significa que um comerciante astuto martingala pode querer apenas o comércio da estratégia em pares de moedas na direção de carry positivo. Em outras palavras, ele ou ela iria comprar uma moeda com uma taxa de juros elevada e ganhar esse interesse enquanto, ao mesmo tempo, vender uma moeda com uma baixa taxa de juros. Com um grande número de lotes, a renda de juros pode ser muito substancial e poderia trabalhar para reduzir o seu preço médio de entrada. O Bottom Line Tão atraente como a estratégia martingale pode soar para alguns comerciantes, enfatizamos que grave cautela é necessária para aqueles que tentam praticar este estilo de negociação. O principal problema com esta estratégia é que muitas vezes, os negócios aparentemente certo-fogo pode explodir sua conta antes que você pode transformar um lucro ou até mesmo recuperar suas perdas. No final, os comerciantes devem questionar se eles estão dispostos a perder a maior parte do seu patrimônio de conta em um único comércio. Dado que eles devem fazer isso para a média de lucros muito menores, muitos acham que a estratégia de comercialização martingale é totalmente arriscado demais para seus gostos. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações governamentais e políticas que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger locais. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerenciar assets. Martingale Forex Trading forex com um sistema de gestão de dinheiro Martingale quase inevitavelmente levará a explodir uma conta. Eu escrevi sobre esses inevitáveis ​​resultados repetidamente nos últimos seis meses. Correndo o risco de derrotar um cavalo morto, imaginei que a prova visual aliviaria qualquer esperança persistente de uma vez por todas. Lembre-se que os sistemas Martingale visam nunca perder dinheiro. Em vez de aceitar as perdas e avançar, uma estratégia de apostas Martingale duplica a aposta anterior. Sempre que uma vitória finalmente ocorre, todas as perdas até esse ponto são eliminadas. O comércio também ganha a mesma quantidade de lucro que o comércio original esperava capturar. O experimento pressupõe que o comerciante usa o gerenciamento de dinheiro fracionário fixo definido em 1 do valor da conta. Lembre-se de experimentos anteriores que um valor de risco 1 quase nunca explodir uma conta após 200 comércios. A precisão percentual para os comércios permanece em 50, o que é perfeitamente aleatório. O arquivo de números aleatórios foi atualizado para incluir 10 milhões de números aleatórios em vez do meio milhão anterior. O objetivo do exercício é focar no risco de ruína em vez de os lucros acumulados. Como o tempo passa, a probabilidade de ruína aumenta com o número de negócios colocados. Um comércio é cada vez que uma nova transação entra. Não importa se ou não o último comércio foi um vencedor ou um perdedor. Cinqüenta negócios na maioria dos sistemas Martingale corresponde a qualquer coisa de vários dias a várias semanas. O nível de agressão usado no nível do comércio (isto é, a distância usada para abrir um novo comércio) é o que mais afeta a quantidade de tempo necessário para chegar a cinquenta operações. Colocar 50 comércios mostra o que a maioria dos comerciantes sabe. Os retornos olhar razoavelmente agradável nesse ponto. Um retorno de 20 na conta mostra uma probabilidade de 40 ocorrendo. O risco de aniquilar a conta parece modesto em 8,5. Aumentando o número de comércios para 200, o que corresponde a várias semanas ou meses, as probabilidades de fracasso outright skyrocket para 35. Os comerciantes afortunados que ainda não explodiu mostrar retornos que variam de 20 todo o caminho para 300. O risco total é mais Aparente, embora muitos comerciantes sejam vítimas da atração de retornos rápidos e grandes. Se tudo parece muito fácil neste momento, isso é porque ele é. Sair para 1.000 negócios, que eu áspero ballpark como a quantidade de negócios um conselheiro especialista médio pode concluir em 9 meses a um ano, é onde o resultado inevitável é óbvio. As probabilidades de atingir um saldo zero atingem 95. Um pequeno punhado de comerciantes estão flutuando retornos enormes. Como o número de comércios aumenta de 1.000 para 2.000 a 10.000, a pequena fração de contas esquerda eventualmente diminui para baixo para zero. Great stuff8230 você poderia discutir o que seria parecido com se você fosse usar uma abordagem martingale inversa, talvez, onde você dobrar o tamanho de cada vez que você ganha e quando uma perda finalmente ocorre você cair de volta para baixo para o tamanho inicial. Obrigado pelo seu comentário. Você certamente explodir uma conta aumentando o risco de 100 após vitórias. A razão é que uma perda iria eventualmente ocorrer. Essa perda iria acabar com todos os ganhos até à data, além de resultar em uma perda em relação a onde você começou. Usando um sistema de Martingale isn8217t meu favorito quer. Como você Shaun, eu concordo que ele explodirá sua conta no tempo. Um tem que estar preparado para dizer que um comércio era errado e fechar com uma perda. Bob tem a idéia de são invertidos Martingale onde você iniciar um sistema de grade quando o mercado corre em seu favor. Não é uma má idéia, mas eu iria usá-lo com uma parada de arrasto em cada ordem de grade a Martingale invertida se abriria. Dessa forma, as ordens de grade todos fechar com um lucro e assim seria a ordem principal. Poderia ser algo como isto: Ordem 1: iniciar a parada de proteção em x pips e abrir a ordem secundária na mesma direção com o mesmo tamanho de lote. Ordem 2: iniciar a parada de proteção em x pips e abrir a terceira ordem na mesma direção com o mesmo tamanho de sorte. Mova a trava de proteção da ordem 1, arrastando etc8230. Se o mercado inverter, então todas as ordens seriam interrompidas por uma parada de arrasto. Será que este trabalho não tenho certeza. Usando curva de sino (Gaussian) estatísticas, a idéia definitivamente falharia. Os mercados, entretanto, seguem distribuições da lei de poder. Eles são muito mais selvagens. Os comerciantes de tartaruga na década de 1980 usaram um sistema de gestão de dinheiro que é quase idêntico ao que você descreveu. Eu recomendo que você comerciantes da tartaruga de Google e leia através do pdf que flutua em torno na correia fotorreceptora. É uma idéia muito interessante de gerenciamento de dinheiro. Obrigado pelo excelente vídeo. Eu realmente aprecio você provando o risco do sistema Martingale. Como você tem esse software / sistema com o qual você pode testar sistemas Martingale (e versões modificadas), você pode fazer um vídeo sobre um fechamento martingale como cesta de lucro Por exemplo, Open B1 0.01, se vai negativo por 50 pips, em seguida, abra S1 0,03 e se S1 for positivo em 25 pips, fecha toda a corrida (tanto B1 como S1 todos juntos como cesta). O exemplo que eu lhe dei é um pouco diferente da martingala típica porque no sistema martingale típico, nós experimentamos o drawdown primeiramente. O exemplo que eu dei, com base na balança pré-negociação, não haveria redução real. Espero ter explicado o meu exemplo e ponto suficiente para que você entenda o conceito. Olhando para a frente para o seu novo vídeo. Obrigado por estar lá. Tenha um bom fim de semana. Obrigado pelo comentário útil. Sua idéia de cesto é realmente apenas mudança de probabilidade. O pior que a situação fica, você está tentando aumentar a probabilidade de uma saída rentável, movendo o lucro mais perto. Não há uma diferença fundamental entre isso e Martingale, porque você está triplicando o risco, aumentando a chance de uma saída rentável. O problema de risco de composição ainda permanece. Minha fora da expectativa de manguito é que essa abordagem provavelmente aceleraria uma conta explodir. Obrigado pela sua resposta. Sim, você está absolutamente certo. Usando o conceito cesta de fechamento de comércios com martingale é uma morte absoluta executar. Mas Shaun, vamos supor, (um exemplo) se o tamanho da conta é 5K ea alavancagem é 1000 (alguns corretores estão oferecendo isso em micro-conta com o limite de 5 lotes como tamanho máximo de comércio por comércio). Usando alavancagem 5K e 1000 e negociação do lote inicial em 0,08 e multiplicador de 2, e usando isso em GBPJPY par, eu don8217t acho que vai explodir nossa conta. Ou mesmo assumindo 0.04 lote inicial, vamos fazer lucro. Compreendo que podemos fazer 500 em um ano, mas ainda podemos fazer 50 por ano, que é muito bom um retorno sobre o investimento, em comparação com o que está sendo oferecido nos bancos no momento. Seus comentários amáveis ​​são muito apreciados como eu me sinto realmente satisfeito e ter uma sensação de ser educado por um verdadeiro cavalheiro e profissional. Eu usei o Martingale Money Management sistema há algum tempo, e postou em um fórum que i8217m usá-lo. Então um comerciante sênior que parece ter a experiência elevada escreveu este: 8220Don8217t uso Martingale, usa o sistema de Kelly instead8221. I googled sobre a Fórmula Kelly, que parece ser alguma fórmula para apostar a quantidade ideal em corridas de cavalos. No entanto it8217s não está claro para mim se este conceito pode ser aplicado ao Forex e se that8217s mesmo útil. Então, minha pergunta é, você poderia escrever um artigo sobre a Fórmula Kelly, que explica como ele poderia ser aplicado ao Forex e se a fórmula é útil de qualquer forma Seria muito obrigado Atenciosamente John Obrigado pela sugestão 8211 that8217s uma ótima idéia. Eu coloquei a fórmula Kelly em nossa programação de publicação por algum tempo dentro do próximo mês. Fique atento Hi Shaun, Depois de perder tanto para martingala e outros sistemas lá fora, você parece saber muitas estratégias que doesn8217t trabalho. Por favor, aconselhar e incentivar o sistema que funciona em vez disso. ObrigadoMartingale EA. Almost cant lose Entrou em Dez 2006 Status: Membro 65 Posts Im certeza este sistema está flutuando em torno de aqui em algum lugar. Eu apenas não consigo achá-lo. Com todos vocês programadores de gênio lá fora, tenho certeza que alguém fez isso ou sabe como fazê-lo. Este sistema é muito simples. Ele usa uma estratégia de estilo martigale aumentando incrementalmente tamanhos de lote. Pode ser entrada aleatória ou indicador iniciado. Uma posição longa / curta é inserida e quando o mercado vai contra a sua posição você entra em uma posição na outra direção com o dobro da entrada do lote anterior. Se o mercado, em seguida, se voltar contra você novamente, você faz a mesma coisa, entrar em uma posição na outra direção dupla o último aumento de tamanho de lote. Eu figurei um padrão 10 TP e 10 SL trabalharia bem considerando seus tamanhos de dobramento de lote. De acordo com a minha matemática com configurações padrão de 10/10. Você poderia ir 11 comércios em uma progressão, com uma conta 1000 começando em .1 tamanho do lote antes de obter uma chamada de margem Você poderia ir 15 comércios em uma progressão, com uma conta 1000 começando em .01 tamanho do lote antes de obter uma chamada de margem . As probabilidades são que você não vai variar dentro de 10 pips para 11-15 reversões de comércio. Enquanto você continuar entrando comércios na direção do mercado (e ter dinheiro suficiente) você não pode perder. Gostaria de um EA construído para fazer isso. Im certeza someones provavelmente já pensei nisso e / ou construí-lo. Quaisquer idéias ou comentários sinta-se livre. Eu acho que é a melhor coisa sobre a comunicação de código aberto. Alguém sempre pensará em algo que você não fez. Entrou em Dez 2006 Status: Membro 65 Posts Desculpe. Os números que acabei de publicar estão incorretos. Com um 10tp / 10sl você está apenas quebrando mesmo quando você dobra os tamanhos de lote. Você teria que quer A - Reduzir o SL B - Aumentar o TP c - Aumentar o multiplicador de lote Heres uma ilustração para nós aprendizes visuais Neste SL é 10, mas o TP é 20 Market 1.8130 comprar 1 lote 20tp / 10sl mercado 1.8120 vender 2 lotes 20tp / 10sl mercado 1.8130 comprar 4 lotes 20tp / 10sl mercado 1.8120 vender 8 lotes 20tp / 10sl mercado 1.8130 comprar 16 lotes 20tp / 10sl Finalmente o mercado deixa mercado variando 30 pips sul. Mercado 1.8120 vender 32 lotes 20tp / 10sl mercado 1.8100 posição próxima Encomendar 1 10 pip SL 1 lot -10 ordem 2 10 pip SL 2 lotes -20 ordem 3 10 pip SL 4 lotes -40 ordem 4 10 pip SL 8 lotes -80 ordem 5 10 pip SL 16 lotes -160 ordem 6 20 pip TP 32 lotes 640 ----------------------------------- - total 330 pips em seis comércios com apenas 30 pips de movimento. Cadastrado Out 2006 Status: Hum Eu gosto de tendência 217 Posts Sempre parece bom em teoria. Você esqueceu de incluir a propagação) Sorry for my bad english translation :) Juntado Oct 2006 Status: Hum Eu gosto de tendência 217 Posts O que se você perder mais de 10 comércios: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024 , 2048, etc. Que brooker vai ter 2048 lotes em ordem Até 128 não é ruim, depois de se complicar. ) Sorry for my bad english translation :) Registrado em Dez 2006 Status: Membro 65 Posts No exemplo acima sim. Eu estava esperando para codificar no programa onde o spread é incluído na diferença. Então, se você estava negociando USDGBP. Você figura a propagação (meu corretor é 4). Assim o TP seria 20 eo SP 10 em cada comércio. Mas você inicializar a posição 4 pips off. Assim se suas compras estiveram em 1.8110, suas vendas estariam em 1.8104. Eu ainda estou calculando, mas eu acho que ele iria trabalhar Juntado 2006 Estado: Membro 65 Posts Começar você progressão em .1 lotes. Isso permitiria um pouco mais de espaço para a cabeça. A coisa é, se você nunca perder o seu ok, mas quando você fizer isso, a quantidade que você solta dupla cada vez, e com apenas 0,01 (1cents) tamanho lotes você começa Bastante grande quantidade, em curto período de tempo. Em 15 comércio você começa 1966 em perder comércio, apenas usando 1cents tamanho de lotes. Porque você deve adicioná-lo perdendo o comércio juntos. Ps. Talvez eu cometi um erro, mas eu não penso assim.